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심층기획 한국거래소, AI로 주식시장 불공정거래 잡는다

제재중심에서 사전예방으로 패러다임 전환 기대

[산업일보]
오는 4월부터 인공지능(AI)을 기반으로 하는 차세대 시장 감시 시스템이 본격 가동된다. 갈수록 교묘해지고 고도화되는 불공정 거래 행위를 근절하겠다는 게 정부의 의지다. AI 기술을 적용할 경우 어느 정도 신뢰성 있게 불공정 행위를 솎아낼지 벌써부터 관심이 모아지고 있다.

지난 24일 한국거래소 시장감시위원회(이하 시감위)는 서울 여의도에서 ‘2018년 시장감시위원회 업무 추진 방향’을 발표했다. 다음달까지 AI를 활용한 신규 시장 감시 시스템을 개발하고 두 달간의 시험과정을 거쳐 4월말 본격 가동한다고 밝혔다.
한국거래소, AI로 주식시장 불공정거래 잡는다
한국거래소 제공

시감위는 최근 불공정거래 양상이 추적을 피하기 위해 철저히 분업화되고, 주문‧정보전달 매체가 다양해지는 등 갈수록 지능화 되고 있다고 설명했다.

이에 상반기 내에 한국거래소 증권시장의 매매기록·공시 등을 담은 빅데이터와 AI 시장 감시시스템을 활용해 신종 불공정거래에 신속히 대응하고, 미리 예측하는 사전예방 시장 감시로 체계를 구축한다는 계획이다.

AI로 초단기 시세조종까지 잡아내

이날 시감위는 약 80억 원을 들여 개발한 최신 AI 모델인 엑스지부스트(XGBoost)를 소개했다. 이 AI 시장 감시시스템을 활용하면 기존에 적출되지 않았던 새로운 불공정거래 변종 유형을 2,3개 수준에서 54개까지 찾아낼 수 있게 된다.

또 수작업으로 5시간에 달했던 불공정 거래 적발 소요시간은 1시간으로 단축된다. 특정 종목이 아닌 연계 계좌 중심의 감시 체계 구축 기법으로 불공정 연계 계좌를 그룹별로 분류할 수 있기 때문에 비정형적인 불공정거래도 적발 가능하다는 게 시감위의 생각이다.

시세조종이 의심되는 주문의 경우 어느 지역에서 거래되는지, 근방에 있는 상장사 위치를 파악할 수 있도록 지리정보 시스템(GIS)이 활용된다. 위치정보를 통해 불공정 거래 간 연계성 분석까지 가능하다.

허위성 게시자와 연관이 있는 매매계좌까지 분석할 수 있다. 상장사의 소재지 주변에서 나온 주문에 대해서 미공개정보 이용 가능성도 자동으로 검출해내 다양한 부정거래에 대응할 것으로 기대된다.

이해선 시장감시위원장은 “이 시스템이 가동되면 제재 수준이었던 기존 적출방식이 사전 예방 시장 감시로 전환되면서 정확하고 신속한 대응이 가능해질 것”이며 “사람이 분석하기 어렵던 대규모 기획형 불공정거래나, 초단기로 시세를 조정하는 게릴라식 행위에 대해서도 신규 패턴을 학습하는 딥러닝 기술로 감시 고도화의 기반을 마련할 수 있을 것”이라고 말했다.
변지영 기자 hinomad@kidd.co.kr

안녕하세요. 산업부 변지영 기자입니다. 드론부터 AI, 신소재, 다이캐스팅, 파스너 및 소재부품 산업을 소개해드리겠습니다. 또 신선하고 유익한 국제 산업 동향을 생생한 현장 영상으로 전달해드리겠습니다.

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